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8.1: Financial Markets- Key Indicators (Monthly) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Particualrs | March 2024 |
February 2024 |
January 2024 |
Fiscal Year so far (2023-24) | Full Fiscal Year | |||||||||||||||||||||||||
2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | Money Market | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Call Money | Total Turnover | Rs crore | 177517 | 202993 | 226997 | 2350295 | 2682122 | 1901917 | 2336705 | ||||||||||||||||||||
Wtd Avg Daily Rate | % | 6.54 | 6.63 | 6.76 | 6.63 | 5.44 | 3.26 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||
Range of Wtd Avg Rates | % | 5.00-6.90 | 5.00-6.95 | 5.00-6.90 | 4.00-7.00 | 2.00-8.10 | 1.50-4.65 | 0.40-5.25 | ||||||||||||||||||||||
2 | CBLO | Total Turnover | Rs crore | 5956090 | 6843611 | 7480514 | 79433560 | 93272207 | 81041128 | 55568787 | ||||||||||||||||||||
Wtd Avg Daily Rate | % | 6.53 | 6.53 | 6.74 | 6.60 | 3.37 | 3.31 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||
Range of Wtd Avg Rates | % | 5.00-7.26 | 6.05-6.96 | 5.75-7.05 | 4.00-7.26 | 2.11-7.43 | 0.50-4.90 | 0.05-5.00 | ||||||||||||||||||||||
3 | Market Repo | Total Turnover | Rs crore | 3090166 | 3270325 | 3008793 | 38125065 | 33703068 | 25387864 | 22295604 | ||||||||||||||||||||
Wtd Avg Daily Rate | % | 6.60 | 6.61 | 6.78 | 6.61 | 5.45 | 3.32 | 3.04 | ||||||||||||||||||||||
Range of Wtd Avg Rates | % | 0.01-7.75 | 0.01-7.65 | 0.01-7.40 | 0.01-7.80 | 0.01-8.00 | 0.01-4.80 | 0.01-5.22 | ||||||||||||||||||||||
4 | Liquidity Adjustment Facility of RBI | Repo Average (Injection) | Rs crore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||||||||||||
Reverse Repo Average (Absorption) | Rs crore | 0 | 0 | 0 | 0 | 179830 | 218871 | 412769 | ||||||||||||||||||||||
MSF Average | Rs crore | 18517 | 14946 | 40297 | 33636 | 3496 | 621 | 538 | ||||||||||||||||||||||
Net Injection (+)/ Absorption (-) of Liquidity by RBI # | Rs crore | -176251 | -32472 | -35869 | -176251 | -197828 | -398948 | -495596 | ||||||||||||||||||||||
5 | Major Policy Rates @ | Repo Rate | % | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.5 | 6.50 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||
Reverse Repo rate | % | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||
Bank's Base Rate | % | 9.10/10.25 | 9.10/10.25 | 9.10/10.25 | 9.10/10.25 | 8.65/10.10 | 7.25/8.80 | 7.40/8.80 | ||||||||||||||||||||||
Bank's Deposit Rate >1 year | % | 6.50/7.25 | 6.50/7.25 | 6.50/7.25 | 6.50/7.25 | 6.00/7.25 | 5.00/5.60 | 4.90/5.50 | ||||||||||||||||||||||
B | Forex Market | |||||||||||||||||||||||||||||
Settlement Volume | US $ Bn | 787 | 774 | 8840 | 9852 | 8009 | 6602 | |||||||||||||||||||||||
INR-USD Reference Rate @ | 83.37 | 82.92 | 83.08 | 83.37 | 82.22 | 75.81 | 73.50 | |||||||||||||||||||||||
Currency Derivatives Turnover @@ | Total Turnover (All Exchanges) | Rs crore | 2953886 | 2615530 | 3330456 | 37723542 | 44590099 | 27718658 | 17622297 | |||||||||||||||||||||
C | Government Securities Market | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dated Securities | |||||||||||||||||||||||||||||
Primary Issues | Gross Amount* | Rs crore | 102000 | 135000 | 182972 | 182972 | 264604 | 153802 | ||||||||||||||||||||||
Weighted Average Yield | % | 7.09 | 7.27 | 6.10 | 6.10 | 6.28 | 6.07 | |||||||||||||||||||||||
Secondary Market Transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||
Outright Trades * | Rs crore | 709551 | 1024573 | 895536 | 2856415 | 2146864 | 1464911 | 993968 | ||||||||||||||||||||||
Yield to Maturity | % | 7.12 | 7.11 | 7.20 | 6.28 | 6.01 | 6.06 | 5.94 | ||||||||||||||||||||||
2 | Treasury Bills (TBs) | |||||||||||||||||||||||||||||
Primary Issues | ||||||||||||||||||||||||||||||
91-Day TBs | Amount Accepted | Rs crore | 39959 | 35886 | 39951 | 287547 | 247587 | 166075 | 88932 | |||||||||||||||||||||
Wtd Avg Cut-off Rate | % | 6.92 | 7.01 | 6.98 | 4.59 | 4.21 | 3.60 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||
182-Day TBs | Amount Accepted | Rs crore | 63099 | 51611 | 53502 | 335514 | 272415 | 149217 | 92119 | |||||||||||||||||||||
Wtd Avg Cut-off Rate | % | 7.14 | 7.17 | 7.17 | 5.37 | 4.96 | 3.83 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||
364-Day TBs | Amount Accepted | Rs crore | 37329 | 36879 | 49096 | 258854 | 221525 | 114464 | 83937 | |||||||||||||||||||||
Wtd Avg Cut-off Rate | % | 7.09 | 7.13 | 7.15 | 5.58 | 5.32 | 4.11 | 3.91 | ||||||||||||||||||||||
Secondary Market Transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||
91-Day TBs | Face Value | Rs crore | 64433 | 41685 | 47826 | 266772 | 202339 | 117615 | 72709 | |||||||||||||||||||||
Yield to Maturity | % | 6.90 | 6.92 | 6.92 | 5.06 | 4.48 | 3.50 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||
182-Day TBs | Face Value | Rs crore | 51003 | 53179 | 48107 | 297639 | 246636 | 122039 | 97084 | |||||||||||||||||||||
Yield to Maturity | % | 7.01 | 7.04 | 7.02 | 5.33 | 4.99 | 3.74 | 3.63 | ||||||||||||||||||||||
364-Day TBs | Face Value | Rs crore | 29957 | 37443 | 49945 | 233258 | 203301 | 128278 | 148915 | |||||||||||||||||||||
Yield to Maturity | % | 6.95 | 6.99 | 6.97 | 5.07 | 4.80 | 3.79 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||
D | Capital Market | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Primary Market ^ | IPOs | Rs crore | 3829 | 7684 | 3419 | 67955 | 54773 | 112553 | 31030 | ||||||||||||||||||||
2 | Key Benchmark Indicators @ | |||||||||||||||||||||||||||||
BSE Sensex | Base : 1978-79 = 100 | 73651 | 72500 | 71752 | 73651 | 58992 | 58569 | 49509 | ||||||||||||||||||||||
NSE Nifty | Base : November 13 ,1995 = 1000 | 22327 | 21983 | 21726 | 22327 | 17360 | 17465 | 14691 | ||||||||||||||||||||||
India VIX ^^ | 12.83 | 15.57 | 16.05 | 12.83 | 12.94 | 20.56 | 20.65 | |||||||||||||||||||||||
3 | Secondary Market Turnover | |||||||||||||||||||||||||||||
NSE | Cash | Rs crore | 1857039 | 2457671 | 2491181 | 20103439 | 13305073 | 16566257 | 15397908 | |||||||||||||||||||||
Derivatives | Rs crore | 721837071 | 859455375 | 885967633 | 7992767152 | 3822326468 | 1695233134 | 643618108 | ||||||||||||||||||||||
BSE | Cash | Rs crore | 172359 | 221064 | 215850 | 1629038 | 1028865 | 1338225 | 1045090 | |||||||||||||||||||||
Derivatives | Rs crore | 151944808 | 155255756 | 126444466 | 802835384 | 34315313 | 66078328 | 35060169 | ||||||||||||||||||||||
4 | FII Investments in Debt, Equity, Hybrid $ and Debt-VRR $$ | Purchases | Rs crore | 461928 | 372756 | 362728 | 3617497 | 2342194 | 2387376 | 2320289 | ||||||||||||||||||||
Sales | Rs crore | 409932 | 340939 | 369322 | 3278432 | 2383131 | 2509616 | 2053189 | ||||||||||||||||||||||
Net Investment | Rs crore | 51996 | 31817 | -6593 | 339065 | -40937 | -122240 | 267100 | ||||||||||||||||||||||
Net Investment | US $ mn | 6276 | 3834 | -791 | 41044 | -5510 | -16018 | 36180 | ||||||||||||||||||||||
Net Investment in Equities | US $ mn | 4240 | 186 | -3096 | 25273 | -5114 | -18468 | 37028 | ||||||||||||||||||||||
5 | Mutual Funds Investments in Debt and Equity | Purchases | Rs crore | 412189 | 387853 | 398290 | 3590382 | 2831988 | 2892932 | 2416332 | ||||||||||||||||||||
Sales | Rs crore | 419833 | 419856 | 396921 | 3585428 | 2707823 | 2612809 | 2308763 | ||||||||||||||||||||||
Net Investment | Rs crore | -7644 | -32003 | 1369 | 4955 | 124166 | 280122 | 107568 | ||||||||||||||||||||||
Net Investment in Equities | Rs crore | 44233 | 14295 | 23011 | 200732 | 182055 | 181688 | -120732 | ||||||||||||||||||||||
E | Corporate Bonds Market | |||||||||||||||||||||||||||||
Rs crore | 134162 | 129662 | 116489 | 1373394 | 1357110 | 1311561 | 1488250 | |||||||||||||||||||||||
Note: 1. @ : Base rate relates to 5 major banks since 1 July 2010, deposit rate relates to major banks for term deposits of more than one year maturity. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. @@ : From 29 October 2010, currency options trading began on the domestic stock exchanges. BSE began trading in currency derivatives from November 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. # : MSF introduced on 3 May 2011. Avearges for only active traded days have been considered. 4. ^ : Closing value at the end of the period. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. ## : Through all liquidity operations by RBI, at the end of the period. | 6. $ : Dec. 2017 onwards, FII Investments include investments of 'Hybrid' category. | |||||||||||||||||||||||||||||
7. ^^ : Is a volatility index based on the index option prices of NSE Nifty. | 8. * : Excludes SDLs, MSS and OMO. | |||||||||||||||||||||||||||||
9. $$ : January 2020 onwards, FII Investments include investments of 'Debt-VRR' category. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source: RBI, SEBI, CCIL, BSE, NSE, MCX-SX websites and related publications, Compiled by EPWRF. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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